Как Создать Ликвидность С Помощью Келпа На Stellar Dex

Опубликовано: 11/01/2021 Время на прочтение: 8 минут

Бот Для Создания Рынка Ламинарии

Kelp-это бесплатный торговый бот с открытым исходным кодом для Stellar universal marketplace и централизованных бирж, таких как…

github.com

Есть несколько ключевых вещей, которые вы должны понять, прежде чем мы сможем погрузиться в использование рыночного бота Келпа. Абсолютная точка входа для понимания — это то, что называется книгой заказов. Это также поможет понять, почему цены отличаются от биржи к бирже.

Книга Заказов

Ладно, сначала о главном. Что это значит, когда вы слышите слово «обмен»? Мы собираемся посмотреть на StellarTerm, это популярный интерфейс для Stellar Dex. Stellar Dex-это децентрализованная биржа, на которой вы можете обменять свой Stellar (XLM) на другие активы в сети Stellar. Его еще называют звездным универсальным рынком.

Скриншот ниже-это книга заказов для Stellar / Bitcoin XLM/BTC. Все идет парами, для того чтобы вы торговали хорошим а, кто-то готов дать что-то взамен хорошего Б. Это может варьироваться от денег до домов , где, например, рынок может быть USD/house или USD/EUR или EUR/gold, это на самом деле не имеет значения. Самое главное-это ликвидность, то есть то, насколько легко/трудно торговать одной вещью за другую. Мы поговорим об этом в следующем разделе. Вернемся к книге заказов.

Слева вы можете увидеть предложения на покупку (Bid), а справа-предложения на продажу (Ask). Люди покупают XLM и продают BTC, XLM/BTC. Конечно, это то же самое, что покупать BTC и продавать XLM, BTC/XLM. Первая строка в левом столбце готова купить 788,4878049 XLM по цене 0,0000082 BTC. Для 1 Stellar это составляет 0,0064656 BTC. Общая глубина рынка — это сумма всех ордеров в каждом столбце, то есть то, что представляют собой зеленый и красный бары. Вы можете видеть, что рынок находится в некотором равновесии, многие люди покупают и продают. Это более ликвидный рынок. Это книга заказов, люди / боты покупают и продают пару активов XLM/BTC.

Так называемый спред — это разрыв между покупкой и продажей. В этом случае он действительно маленький, с одной стороны 0,0000082 XLM, а с другой 0,0000083 XLM. Спред в данном случае составляет 0,0000001 XLM. О том, почему спред важен для маркет-мейкинговых ботов, мы поговорим в следующем разделе.

XLM/BTC на StellarTerm

Вы можете себе представить, что каждая биржа имеет свою собственную книгу заказов, поэтому цена каждого актива отличается от биржи к бирже. Цена актива в основном определяется там, где встречаются ордера bid и ask. Таким образом, на рынках с низкой ликвидностью или на биржах с низкой ликвидностью стабильность цены не гарантируется и не является безопасной для торговли. Скачки цен могут происходить очень быстро, если цены bid и ask находятся далеко друг от друга. Пользователи, которые не понимают рынок или не понимают рыночные/лимитные ордера, в основном выбирают рыночные ордера, которые являются самой низкой ценой спроса, но на самом деле могут сильно отличаться от реальной цены, по которой, как вы думаете, актив котируется.

Проблема Ликвидности

Я не буду вдаваться в этот вопрос слишком глубоко, потому что Нихил Сараф уже сделал хорошее объяснение в другом медийном посте о создании Келпа. Способность торговать одним товаром за другим-это главное, что характеризует ликвидность рынка. Есть рынок для всего, и под «рынком» мы подразумеваем место, где можно торговать хорошим а для хорошего Б. Не каждый рынок ликвиден, а это означает, что иногда не так легко найти людей, которые хотят торговать с вами товарами. Возьмем, к примеру, рынок USD / bread, вы можете обменять свои доллары на хлеб почти в каждом магазине, который вам попадется. Это очень ликвидный рынок, потому что есть много людей, продающих хлеб, и много людей, покупающих хлеб. Неликвидный рынок — это, скажем, золото/хлеб, я не уверен, есть ли вообще места, где вы можете продать свое золото за хлеб, нет продавцов, которые продают хлеб и хотят золота. Трудно торговать активами на неликвидных рынках.

Давайте рассмотрим другой пример рынка на Stellar Dex, Citron/Stellar XCT/XLM. Это означает, что люди покупают XCT и продают XLM. Вы видите, что этот рынок не сбалансирован и неликвиден. Общая сумма, которую люди/боты хочу купить 355 формат XLM против всего, что люди/боты хотят продать 2094610 в XLM. Спред также очень велик, а это означает, что вероятность того, что покупатели и продавцы встретятся друг с другом, чтобы совершить реальную сделку, невелика. Вот почему ликвидный рынок так важен. Неликвидные рынки довольно затхлые, никто не идет навстречу друг другу в плане продажи и покупки, а цена не стабильна. Имейте в виду, что цена bid (buy) всегда ниже цены ask (sell), если они пересекаются друг с другом, сделка состоится. Между покупкой и продажей всегда есть разрыв, спред.

Если никто не продает на Stellar Dex, никто не может купить и наоборот. Это проблема ликвидности, и Келп поможет ее решить.

XCT/XLM на StellarTerm

Что мы можем сделать с проблемой ликвидности на звездном Дексе, о котором вы говорите? Мы можем создать ликвидность. Мы можем делать автоматические предложения на покупку и продажу, чтобы люди были готовы и могли торговать на нем. Что мне от этого, спросите вы? Мы доберемся до этого с потенциальными арбитражными возможностями!

Маркет-Мейкерских

Давайте перейдем к распространению книги заказов и к тому, что такое маркет-мейкинг. Чтобы создать ликвидность, вы можете запустить рыночного бота, такого как Келп. Он автоматически размещает ордера bid (buy) и ask (sell) на каждой стороне книги ордеров для создания ликвидности. Чем больше заказов, тем стабильнее цена. Теоретически маркет-мейкинг приводит к получению прибыли от спреда bid-ask различных активов. Допустим, у вас есть 3 рынка: ETH/BTC, USD/BTC и USD/ETH. У них есть следующие цены для каждой пары.

  • 1 BTC / 10000 USD
  • 1 ETH / 0.02 BTC
  • 202 USD / 1 ETH

Вы можете купить 1 BTC за 10000 долларов, продать этот 1 BTC за 50 ETH и снова продать эти 50 ETH, чтобы получить 10100 долларов. Это возможно из-за того, что спред отличается на каждом рынке. Вот почему маркет-мейкерские боты создают ликвидность и стимулируются к этому, получая небольшую прибыль от ордеров, которые они делают на той же бирже. Запуск маркет-мейкинговых ботов также гарантирует, что вы следите за спредом на каждой стороне книги ордеров, если цена увеличивается или уменьшается. Таким образом, вы покупаете больше, когда цена растет, и продаете немедленно, если цена падает. Это возможность внутриобменного арбитража.

Возможность межбанковского арбитража может быть получена путем совершения сделок между биржами на основе разницы цен на этих биржах. Они вызваны различными книгами заказов, как объяснялось ранее. Это следует тому же принципу, что можно купить по более низкой цене на одной бирже и продать ее снова по более высокой цене на другой бирже. Нет 1 абсолютной цены актива, все зависит от биржи, на которой он торгуется, и книги заказов, которая решает, какова фактическая цена этого актива на этой бирже.

Торговый Бот Келпа

Работает Ламинарии

Есть несколько способов запустить Келп. Это возможно, чтобы запустить его с помощью прилагаемого двоичные файлы на GitHub. Это ваш выбор, как его запустить, будь то в Docker, на Kubernetes или на вашем собственном компьютере с двоичными файлами.

Я уже несколько месяцев управляю Келпом на Кубернетесе. Я не был в состоянии строить файла Docker включены в репозиторий, ламинарии, поэтому сделал файла Docker себя.

Файла Docker Ламинарии

Для того чтобы этот контейнер работал на Kubernetes, необходим файл deployment.yml, а также файл configmap.yml для конфигурации. Если вы не знакомы с Kubernetes, вы можете просто сосредоточиться на 2 файлах trader.cfg в строке 9 и balance.cfg в строке 70. Существуют различные стратегии, которые подробно описаны на странице Github Келпа, мы сосредоточимся на сбалансированной стратегии. Файл trader. cfg содержит информацию, необходимую Келпу, чтобы знать, чем торговать и где торговать. Файл balance. cfg содержит определенную стратегию и, таким образом, объясняет Келпу, как торговать. В этом примере Келп начнет торговать на рынке XLM/USD. ISSUER_B — это публичный идентификатор поставщика этого актива, в данном случае AnchorUSD. Я не буду вдаваться в подробности, документация Kelp подробно описывает каждую настройку, а также другие торговые стратегии, которые можно использовать.

Ламинария configmap.в формате YML

Если вы не планируете запускать Kelp на Kubernetes, вы можете пропустить следующий файл. Для того, чтобы Келп мог работать, он нуждается в развертывании. Это запускает келп из ранее созданного контейнера Docker файла Dockerfile. Не стесняйтесь использовать свой собственный образ, если вы его создали. Это развертывание развернет 1 модуль в пространстве имен kelp, который будет запускать Kelp со сбалансированной стратегией.

Развертывание ламинарии.в формате YML

Потенциальные Риски

Бегать по водорослям, конечно, не без риска. Вы имеете дело с программным обеспечением, которое выполняет реальные сделки от вашего имени. Любой сбой программного обеспечения может привести к потенциальным потерям. Следует также иметь в виду колебания цен на определенные активы. Вы можете получать прибыль от каждой сделки , но если оценка токена, которым вы торгуете, резко падает, это на самом деле не приносит вам никакой прибыли. Маркет-мейкинг также является одним из наиболее сложных способов торговли



прокрутка вверх